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FRM二级考试市场风险重点内容及复习方法介绍!

2018-08-31 14:00FRM头条风控君

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  众所周知FRM二级考试是一个以定性为主的考试,虽然其通过率在50%左右,但是考试内容的难度也是大家有目共堵。市场风险是FRM二级考试的“开门”科目,与FRM一级内容联系也比较多,你知道它的重点内容有哪些吗,如何进行复习呢?

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市场风险
 
  FRM二级市场风险复习:
 
  在FRM二级考试的三大风险中市场风险是其中比较容易复习的一个科目,市场风险占比25%,权重还是比较高的,因此可以说是我们的拿分点。
 
  就市场风险的内容而言,其中有很多与FRM一级三四门科目内容重复,因此FRM一级基础的好坏会直接影响到FRM二级的考试复习。
 
  在FRM二级的市场风险中,我们在FRM一级学过的VAR等风险衡量指标是重点内容,FRM一级只是让我们了解其计算方法而FRM二级就是关于其深入的运用了。VAR的测绘、检验等等都是重点考试内容。
 
  固定收益产品以及期权产品相关的风险管理也是市场风险的重点内容,就整体而言市场风险的重点内容是:
 
  ◆var和其他风险措施
 
  ◆参数估计和非参数估计方法
 
  ◆VAR映射
 
  ◆Backtesting VaR
 
  ◆预期短缺(ES)和其他一致风险措施
 
  ◆建模依赖:相关性和Copula函数
 
  ◆利率期限结构模型
 
  ◆贴现率的选择
 
  ◆波动性:微笑和期限结构
 
  FRM二级市场风险管理难点:一致性风险测度与VaR
 
  FRM二级市场风险怎么复习?
 
  市场风险应该是其中比较简单的一门科目,而且与FRM一级中的很多知识重合,考点相对集中,相比于信用风险和操作风险这门科目复习起来还是比较容易的。但是其考试难度比FRM一级完全提升了一个层次,一级重点是基础,而FRM二级就是实际运用。不过这门课是比较容易拿分的。
 
  建议考生可以通过知识图谱进行复习,市场风险内容连贯性相对比较好,我们运用知识图谱可以更好的去掌握这些知识点,同时大家也可以学习网课,通过老师的讲解提高自己的复习效率!
 
 
 
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  来源:中国FRM网(www.frm.cn)
 
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