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金融风险管理师(FRM)是什么?考哪些内容,有用吗?

2020-07-22 17:57FRM头条GARP

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以下内容来自:GARP;

金融风险管理师(FRM)是什么?
 
金融风险管理师(FRM)专业认证是全球领先的风险管理专业认证,目前全球有超过60,000名FRM持证人员,其中超过15,800位来自中国。2019年有超过81,000人注册FRM考试,考生来自金融服务业的各个领域,包括银行、资产管理,保险,咨询公司和监管机构等。
 
FRM认证每年的课程内容、考题、考试通过的标准,都是由FRM项目监督委员会来决定的。FRM项目监督委员会是由各个公司的高级风险经理、首席风险官和学者组成。目前FRM项目监督委员会主席是由RenéStulz博士担任,René博士还担任俄亥俄州立大学银行和货币经济学埃弗雷特D.里斯荣誉主席,以及GARP董事会的副主席。
 
为了给考生提供风险管理领域有效前沿的内容,以及FRM认证得到业界的认可,GARP每隔三年都会进行一次全球实践分析,会对金融风险管理从业人员进行调研,分析他们的职位、工作地点、工作性质、以及工作内容,并重点关注他们履行风险管理职责所需的技能和知识。上述调查的结果会对未来的考试内容有所影响,确保FRM考试与实际工作内容接轨。
 
最近一次GARP全球实践分析于2017年进行,今年FRM第二部分新增的流动性和资金风险计量和管理部分就来自于2017年的实践分析报告里的一些结论。今年GARP正在做新一轮的实践分析,明年就会有更新的报告让大家了解风险管理行业内需要的知识和发展趋势。另外GARP也会邀请FRM持证人参与考题的设计,并对每一道题每一个选项做相关的分析,确保能够测试出考生对知识点的掌握。
 
2020年FRM考试的结构:
 
2020年FRM第一和第二部分的考试仍然保持选择题的形式。FRM第一部分的考试有100道题,分成四个部分,分别是风险管理基础(20%),定量分析(20%),金融市场和产品(30%)和估值和风险模型(30%)。
 
FRM第二部分则侧重于将风险管理的基础知识进行实际运用。FRM第二部分考试一共有80道题,分为6个部分:市场风险计量和管理(20%),信用风险计量和管理(20%),操作风险和弹性(20%),流动性和资金风险计量和管理(15%),风险管理和投资管理(15%)以及当前金融市场热点问题(10%)。
 
第二部分考试是更整合性的问题,一道题里面可能结合了不同的风险,因为实践中遇到的大部分问题都不是单一的风险,整合性问题会测试考生对这个部分的理解能力。
 
2020FRM考试“新”在哪里?
 
2020年FRM考试的第一个新亮点是,从2020年的考试开始,GARP会为第一部分考生提供免费的电子版教材。
 
与此同时,第一部分教材也进行了一些改善。在2020年第一部分的教材里面,每个章节的最后都提供了练习题。这些练习题能够帮助考生理解内容,准备考试。但是需要注意的是,这些练习题并不是FRM的考题,题目的形式也与FRM考题不同。GARP提供这些练习题是为了帮助考生理解每个章节所学的内容。如果需要更接近FRM考题形式的练习,GARP提供了模拟题(The Practice Exam)。
 
教材的另一处改善是,FRM第一部分的教材相较于之前的教材更加连贯与清晰。GARP邀请了风险管理领域的专家来撰写教材,例如风险管理基础部分是由Michel Crouhy,Dan Galai,和Bob Mark撰写的。定量分析部分是由牛津大学的教授Kevin Sheppard负责,最后两个部分金融市场和产品以及估值和风险模型是由多伦多大学的教授John Hull撰写的。这些都是在业界非常知名的学者专家,因此2020年第一部分的教材比之前会更易读。
 
而在FRM第二部分中,流动性风险不再像之前那样分散在不同章节中,而是独立成章,涵盖了资产负债管理、现金流分析、应急资金计划、跨货币流动性风险以及流动性压力测试等。
 
第二部分的另一个更新在于,之前的操作风险计量与管理改为操作风险和弹性,这包含遭受到网络风险和操作风险时的弹性、以及风险管理与文化、风险建模、风险偏好以及巴塞尔委员会有关银行监管建议的摘要。这些更新也使得第二部分考试的内容分布产生了一些变化。
 
如何准备考试
 
建议考生首先应该在GARP官网下载《Exam Study Guides》和《Learning Objectives》,这两个内容是非常重要的。FRM考试基本上都是根据《Learning Objectives》去出题,这个部分对考生很有帮助。如果考生在去年参加过考试,今年将继续参加考试,也可以参考GARP的《Exam Study Guide Changes》找出去年跟今年的变化。
 
考生可在考前下载Practice Exam,进行练习以熟悉题型及考试模式,Julian Chen还建议大家在练习的时候进行计时,以帮助考生在实际考试时把握时间。
 
以上就是2020FRM考试的新动态,希望能对大家的备考有所帮助。2020年11月FRM考试早鸟报名将于7月31日结束,现在报名较常规报名立省125美元。

以上内容转载自GARP公众号,版权归原作者所有!

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