FRM资料

FRM知识:巴塞尔委员会与巴塞尔协议!

2020-06-24 17:55FRM头条中国FRM考试网

— 分享 —

— 操作 —

关于巴塞尔委员会:巴塞尔委员会的全称为巴塞尔银行监管委员会(Basel Committee on Banking Supervision),于1974年底成立,最初由英格兰银行倡议下,由国际清算银行在瑞士巴塞尔主持召开了由十国集团和瑞士、卢森堡等十二个国家参加的会议,研究国际银行风险监管的问题。
 
1975年2月成立了常设监督机构,后更名为“巴塞尔银行监管委员会”。第一任主席是英格兰银行的George Blundun,1977年以后一直由英格兰银行银行业务监督处主任Peter Cooke担任,所以国际上又把巴塞尔委员会称为库克委员会。
 
委员会最初的成员包括美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典十国,由各国的银行监管当局和中央银行作为代表,其常设秘书处设在国际清算银行,委员会主席由成员国代表轮流担任。
 
委员会的主要职责是交流金融监管信息、建立各个领域能够认同的最低监管标准、加强各国监管当局的国际合作和协调、维护国际银行体系稳健运行,同时明确了以“堵塞监管中的漏洞,改善监管水平,提高全世界银行监管质量”为工作目标。中国于2009年3月加入巴塞尔委员会。
 
需要说明的是,巴塞尔委员会并非国际清算银行的下设机构,完全是独立的两个机构,但两者之间的确存在着极为密切的联系。国际清算银行是由多个国家的央行成员组成的国际组织,资金实力雄厚,长期为巴塞尔委员会提供秘书处服务。国际清算银行不参加巴塞尔委员会的各项会议,对巴塞尔委员会的决策过程及监管标准的制定也不施加影响。但其提供的全面支持扩大了巴萨尔委员会的影响,巩固了巴塞尔委员会作为银行监管国际标准制定者的地位。
 
巴塞尔委员会是一个常设组织,每年召开3-4次例会,讨论有关银行国际监督的事宜,几乎所有会议均在瑞士巴塞尔举行。设在巴塞尔的国际清算银行为委员会提供秘书处,除承担巴塞尔委员会的秘书工作外,它还可以随时为所有国家的监管当局提供咨询,并受邀为地区性监管组织和其它官方机构自己组织的培训班授课。
 
巴塞尔委员会并不是一个监管组织,没有任何权力凌驾于国家之上来监管各国银行,而是银行监管国际标准的制定者。由于委员会成员来自世界各个国家,一般各国会采取立法规定,并结合本国实际情况,逐步实施巴塞尔委员会所订的监管标准与指导原则,推进落实相关建议事项。
 
关于巴塞尔协议:《巴塞尔协议》产生的背景可以从70年代全球性通货膨胀,各国纷纷采取浮动利率和利率剧烈波动时期溯源。国际大型商业银行的业务呈现出全球化,金融操作与工具创新和投机活动等三个特点。
 
结果在1974年,连续有三家大型国际商业银行,德国赫斯德特银行、纽约富兰克林国民银行和英国-以色列银行相继倒闭,使许多国家客户收到巨大损失。
 
国际商业银行的发展表现出:
 
(1)越来越脱离国内的银行管制,同时国际银行监管又十分薄弱,使银行监管出现很大的漏洞;
 
(2)金融操作与金融工具的创新,使银行经营的资产超过银行资本几十倍,使风险增大;
 
(3)国际金融投资活动使一些银行从中获得暴利,也使一些银行受到巨大损失,严重危害各国存款人的利益。
 
为了解决银行的风险管理问题,巴塞尔委员会自成立以来,先后制定了一系列重要的银行监管规定协议。这些协议、监管标准与指导原则统称为巴塞尔协议,是国际商业银行联合监管的主要形式。鉴于其合理性、科学性和可操作性,许多非成员国监管部门承认并自愿遵守巴塞尔委员会制定的协议和协定。
 
1988年,美国、英国等12个发达国家的中央银行在瑞士巴塞尔签署了Basel I。20世纪90年代,信用风险计量技术的突飞猛进,使巴塞尔委员会决定讲这些成果应用到资本协议的要求上,提出了新巴塞尔协议,从1999年开始公布第一版到2004年发布最后一版,最终达成一致,即Basel II。
 
2008年金融危机发生后,巴塞尔委员会在系统总结反思金融危机的原因,改进金融监管下,进一步强化资本充足率,提出了流动性监管等一系列新要求,即Basel III。
 
文章来源:高顿研究院大佬日常,转载请注明出处;如有侵权请联系删除;

标签:FRM考试,FRM复习,

上一篇:FRM考试成绩什么时候公布?怎么查询呢?

下一篇:没有了

相关文章