FRM考试
发布时间：2024-12-24
FRM二级考试中的流动性与资金风险计量和管理是金融风险管理师认证考试的重要组成部分，它要求考生不仅要理解流动性风险的基本概念，还要掌握其测量和管理的高级技巧。以下是流动性与资金风险计量和管理科目的核心考点，小编助大家轻松备考！
一.流动性与资金风险计量和管理科目的核心考点
流动性风险的基本概念：
流动性风险涉及金融机构在短期内筹集资金以满足财务义务的能力。考点包括流动性风险的定义、分类和影响因素，以及流动性风险对金融机构运营的影响。
流动性风险的测量：
流动性风险的测量是FRM二级考试的重点。考生需要掌握现金流的分类、流动性选择权的概念，以及如何量化流动性风险度量。这包括对现金流的监控和预测，以及如何评估流动性风险对金融机构的影响。
流动性风险的管理策略：
流动性风险管理策略包括流动性缓冲、资产负债管理、流动性风险限额设定等。考生需要了解这些策略如何帮助金融机构降低流动性风险，并在实际中如何应用。
流动性压力测试：
流动性压力测试是评估金融机构在极端市场条件下流动性状况的重要工具。考生需要掌握如何设计和执行流动性压力测试，以及如何根据测试结果调整流动性风险管理策略。
流动性风险监管要求：
随着巴塞尔协议III的实施，流动性风险监管要求变得更加严格。考生需要了解国际监管框架对流动性风险管理的影响，以及金融机构如何满足这些要求。
资金风险的管理：
资金风险管理涉及到金融机构如何管理其资金来源和使用，以确保流动性和盈利性之间的平衡。考点包括资金筹集、资金分配、资金成本控制等方面。
流动性与资金风险的实际案例分析：
FRM二级考试特别强调实际案例分析能力。考生需要通过分析历史案例，理解流动性与资金风险管理在实际金融操作中的应用，以及如何从案例中吸取经验教训。
流动性与资金风险的前沿话题：
FRM二级考试还包括对流动性与资金风险领域的前沿话题的探讨，如金融科技对流动性风险管理的影响、新型流动性风险管理工具的开发等。考生需要关注这些话题的最新发展。
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