FRM考试
发布时间：2024-12-18
11月的FRM考试已经结束，小编在这里给大家总结了一下11月的FRM考试的考点内容，想要考证书的同学们一起了解看看吧！
一.11月的FRM考试的考点
B1：风险管理基础：
1.风险偏好
2.CAPM模型
3.风险治理结构考得很多
4.压力测试考了很多
5.CRO职能
6.风险加总
7.风险案例：美国储贷行业协会/niederhoffer卖空期权/nick leesond/北岩银行
8.定量还考了sortino比率、Sortino比率
9.金融危机：雷曼兄弟
10.行为守则
B2：数量分析：
1.峰度计算
2.贝叶斯公式
3.机器学习考了一个，其他基本都没有考到
4.假设检验
5.第一类错误与第二类错误
6.联合概率
7.机器学习
8.贝叶斯
9.蒙特卡罗
B3：金融市场产品
1.保费
2.trade booking与bank booking区别
3.CCP考得多
4.金融衍生品几乎都有考了
5.公司债券(零息和抵押信托债券)考了两道
6.长寿风险
7.ccp考了两道
B4：估值与风险模型
1.Delta nonmal
2.BSM模型
3.国家风险治理
4.b3 b4剩下几乎都有涉猎
5.蒙特卡洛也考了记得也是原题
6.VaR和ES
7.三条业务线
8.二叉树考了一道
9.国家风险(主权)
10.Delta normal考了两三道
二.FRM一级主要考试内容
（一）风险管理基础
风险管理的作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理的创造价值、现代资产组合理论、资本资产定价模型的标准和非标准、指数模型、风险调整绩效测量、企业风险管理、金融灾难和风险管理失败、个案研究、道德和德为策略的代码
（二）定量分析
离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡罗法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构
（三）金融市场及产品
场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构
（四）估值和风险模型
风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析
FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义，以及计量风险的方法。此部分考试的目标是确保FRM考生更好地理解作为一个成功的金融风险管理者需要了解的基本金融工具的知识。考试更侧重于概念的理解而非实用性。
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