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没有数学背景,如何进入投行做Quant?

2017-02-08 10:58投行圈中国FRM考试网

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  投资银行近来招聘的文科生越来越多,但从数理专业毕业的量化人才依然很吃香。别忘了,多数量化人才都是有数学或物理博士学位的。即便如此,量化人才的竞争还是很激烈。
 
  没有数理学位能做量化工作吗?
 
  eFinancialCareers的数据库显示,在大约5200份量化人才的简历中,非数学、自然科学或工程专业毕业的人不到1%。比例虽小,毕竟还是有的。那1%的人是怎么在没有数学背景的情况下成为量化人才的?
 
  斯蒂芬•布斯(Stephen Booth)现在处于休假状态。在休假前,他是阿伯丁资产管理公司(Aberdeen Asset Management)固定收益衍生品部门的全球负责人。而在阿伯丁之前,他还担任过皇家伦敦资产管理公司(Royal London Asset Management)量化与衍生品部门的头。但他没有数理方面的学位。在牛津大学时,他读的是东方国家研究。
 
  不过,他一直不觉得自己是一名量化人才。他指出,自己其实就是一名基金经理,只不过恰好懂得如何管理一个量化人才的团队。
 
  “我在英国的A-level考试中,在数学和物理上都拿了最高分,”布斯说,“要搞量化分析,需要懂得基本的微积分和统计方法。”
 
  他还提到,他小时候很喜欢玩电脑游戏,为了编写自己想玩的游戏,就自学了编程。按布斯的说法,量化人才一定要熟练掌握IT技能,Excel和VBA都需要学到高端,还要熟悉MatLab和FinCad这样的工具。如果能拿到CQF这样的证书就更好。
 
  网上量化人才社区Quantopian的CEO约翰•福塞特(John Fawcett)则表示,任何量化人才的简历都需要显示出申请人受过“严格的数学问题解决能力的训练,并有这方面的经验”。没有的话,则需要有成功的交易记录。Quantopian能让量化人才在网上互相比较、学习技能,并把自己定位成非数理专业的毕业生想进入量化领域的一条可能路径。
 
  看起来,这象是个先有鸡还是先有蛋的问题——你需要有相关经验才能拿到工作机会,但想要获得相关经验,通常又需要有数学或物理学位。
 
  一位美国顶级大学的物理学博士、目前在中国某家期货公司工作的高级量化人才则指出,对没有数理学位的人来说,想办法拿到一个实习机会,可能会是进入量化领域的一条路。雇主希望看到的是,你虽然没有数理学位,但有潜力成为一名合格的量化人才。所以,如果你在学校参加过数学或其它理科的竞赛,并取得过名次,就会有所帮助。但尽管如此,机会还是很渺茫。
 
  北京某家量化对冲基金的一位高级总监则说得更直白:“这几乎是不可能的。为什么要在这么小的概率上浪费时间呢?”
 
  有哪些技能是进入行业必备的?
 
  你需要拥有许多技能才能进入投行的视线。在IT方面,Hadoop显然是你必须要了解的一个重要工具。不过,从我的经历看,Hadoop只在少数项目中能够用到;定制环境(Custom Enviroments)——通常是基于C/C++或者Java创建——仍然要相对重要一些。
 
  在编程语言方面,C/C++/Java依旧是你最需要了解的,虽然同样高效的Python和R越来越多地出现在项目中。除了这些在大学里能够学到的技能,我认为一项核心的IT技能是结合和分析大规模互不相关数据集的能力,例如结合金融数据和地理信息。
 
  在硬件方面,很重要的一点是要记住投行业基本属于*nix世界(比如Linux,等等),所以了解这些系统是很必要的,同时还要了解SQL(在短期内还不会消失)和NoSQL数据库方面的知识。
 
  然后是其它软技能;你必须有很强的好奇心和持续的兴趣,深入挖掘新想法和新技术,从而为不断出现的复杂问题寻求可能的解决方案。
 
  当然,数学能力无论什么时候都至关重要。理想的候选人必须熟练掌握统计分析、预测模型和微积分(包括微分、积分和随机形式)。
 
  任何希望成为数据专家的人都应该为眼下的机遇感到兴奋。到目前为止,要直接从大学里面找出合适的候选人还很难,因此有很多特定课程可以帮助你获得所需的技能。这是大数据的第一波,事实上现在投行还在探索如何利用这项技术来为他们的目标服务。因此,目前是尝试进入这一行业的大好时机。
 
  来源|网络,作者|Marco Visibelli&Thomas Zhang。若需引用或转载,请联系原作者,感谢作者的付出和创作!

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