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2019年FRM一级考试内容是什么,会有很大变化吗?

2018-12-03 13:37FRM头条风控君

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  众所周知,2019年FRM考试已经开始啦!对于准备报名2019年FRM一级考试的你是不是很想了解FRM一级考试内容呢?中国FRM考试网风控君接下来就为大家详细的分享下关于FRM一级考试内容的介绍!

  2019年FRM考试报名正在进行,为大家分享:2019年FRM考试资料(包含FRM必考点总结,FRM学习资料,1000分钟网络课程)
 
frm考试内容
 
  FRM考试内容分析:
 
  FRM一级考试内容侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识和它们的详细定义,以及计量风险的方法。
 
  1、风险管理基础:Foudations of Risk Management
 
  风险管理基础在FRM一级考试中占比20%
 
  主要考试内容:风险管理基础、风险管理作用、基本风险类型、测量和管理工具、风险管理价值、现代资产组合理论、资本资产定、风险管理的评估、金融灾难和风险管理失败、道德等。
 
  其中重点内容是风险度量、风险管理过程的评价、构建投资组合、资产定价理论、风险管理的评估。需要大家能够从实务的角度去研究校对风险业界的实践问题,掌握各类组合管理理论(重点)、各类风险管理案例(重点)以及职业道德。
 
  2、数量分析:Quantitative Analysis
 
  数量分析在FRM一级考试中占比20%
 
  主要考试内容:离散型和连续型概率分布、人口和样本统计、统计推断和假设检验、分疗的参数估计、统计关系的图形表示、单元和多元线性回归、蒙特卡洛法、相关型估计和使用EWMA和GARCH模型的波动、波动率期限结构
 
  总结而言,数量分析主要考察概率论基础(刻画随机变量、多元分布函数、随机变量函数)、统计学基础(参数估计、回归分析)、蒙特卡洛方法、风险因子建模等。因此这门学科主要以考察计算为主。
 
  3、金融市场与产品:Financial Markets and Products
 
  金融市场与产品在FRM一级考试中占比30%
 
  主要考试内容:金融市场、金融产品、场外交易市场机制、远期期货掉期和期权、利率水平和利率敏感性措施、固定收益证券衍生品、利率、外汇、股票、商品衍生产品、外汇风险、公司债、信用等级评定机构
 
  综合而言,金融市场与产品重点考察债券的基本原理、衍生产品、期权、固定收益证券、固定收益衍生品、股票外汇及商品市场。旨在介绍金融市场的架构以及债券、衍生品等相关金融产品,其中债券和期权是其中的重点内容。
 
  4、估值与风险建模:Valuation and Risk Models
 
  估值与风险建模在FRM一级考试中占比30%
 
  主要考试内容为:风险阶值、期权估值、固定收益证券估值、国家和主权风险模型与管理、外部和内部信用评级、预期和非预期损失、操作风险、压力测试和情景分析。
 
  这门科目的重点是风险模型简介(VAR是重点)、管理线性风险、非线性(期权)风险模型等等。必须完全掌握:“Var”的概念、优缺点、计算方法,以及Var的补充方法--压力测试。
 
  以上是2019年FRM一级考试内容的全面介绍,FRM考试报名在早期阶段会比较便宜,想要报名FRM一级的考生赶快抓紧时间哟!
 
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